PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDIV.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

XDIV.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий XDIV.TO и ZDV.TO

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XDIV.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDIV.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.23

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.59

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.08

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

12.87

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDIV.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIV.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между XDIV.TO и ZDV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDIV.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-43.21%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.04%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-16.72%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.61%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.17%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и ZDV.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.62%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDIV.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.82%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.73%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.37%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

10.90%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.11%

+0.98%