PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. XIU.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, XIU.TO returned 23.20%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%8.40%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between XIU.TO and HDIV.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between XIU.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и HDIV.TO

Секторы
XIU.TO
HDIV.TO

Финансовые услуги

39.4%
39.8%

Энергетика

18.6%
18.4%

Сырьевые материалы

13.3%
13.4%

Технологии

8.8%
9.5%

Промышленность

7.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.3%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
HDIV.TO
39.8%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
HDIV.TO
18.4%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
HDIV.TO
13.4%

Технологии

XIU.TO
8.8%
HDIV.TO
9.5%

Промышленность

XIU.TO
7.9%
HDIV.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
HDIV.TO
2.5%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
HDIV.TO
0.3%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
HDIV.TO
4.7%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
HDIV.TO
6.3%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
HDIV.TO
2.1%

Здравоохранение

XIU.TO

-

HDIV.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.83

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.88

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.71

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.47

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

26.51

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.83

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.27

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-22.32%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.73%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-14.58%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.22%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.80%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.43%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.80%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.31%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.49%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

15.63%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.63%

-0.62%

Сравнение комиссий XIU.TO и HDIV.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор