PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с TINY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XITK returned 17.98%/yr vs 30.24%/yr for TINY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности XITK и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.62%.

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%45.87%-47.45%-15.29%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Correlation

The correlation between XITK and TINY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between XITK and TINY has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XITK и TINY

Секторы
XITK
TINY

Технологии

83.4%
79.0%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Промышленность

2.0%
4.7%

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

1.6%
8.6%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
83.4%
TINY
79.0%

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
TINY

-

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
TINY

-

Промышленность

XITK
2.0%
TINY
4.7%

Финансовые услуги

XITK
1.7%
TINY

-

Здравоохранение

XITK
1.6%
TINY
8.6%

Недвижимость

XITK
0.5%
TINY

-

Сырьевые материалы

XITK

-

TINY
7.7%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

TINY

-

Энергетика

XITK

-

TINY

-

Коммунальные услуги

XITK

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

XITK vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.25

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.75

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

6.35

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

22.33

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.25

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XITK и TINY

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-43.79%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.75%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-42.13%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-2.60%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-16.15%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

4.75%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и TINY

Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 8.39%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

11.69%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

26.55%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

32.75%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

32.38%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

32.38%

-2.82%

Сравнение комиссий XITK и TINY

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и TINY

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and TINY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to XITK (8.39%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 30.24% vs 17.98% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 30.24% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор