Сравнение XITK с STHH
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XITK returned -0.80% vs 160.45% for STHH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности XITK и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 196.55%.
XITK
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- 13.96%
STHH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 196.55%
- 6 месяцев
- 195.10%
- 1 год
- 160.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.90% | 18.02% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 196.55% | 17.60% |
Correlation
The correlation between XITK and STHH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between XITK and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. STHH — Ранг доходности на риск
XITK
STHH
Сравнение XITK c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.76 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.78 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и STHH
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -33.89% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -33.89% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -5.30% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -10.15% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 14.94% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и STHH
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 12.20%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 25.28% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 41.28% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 52.72% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 51.46% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 51.46% | -21.75% |
Сравнение комиссий XITK и STHH
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и STHH
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.68% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and STHH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.28%) compared to XITK (12.20%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 160.45% vs -0.80% for XITK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 160.45% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
STHH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for XITK.
XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор