Сравнение XITK с STHH
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XITK returned -1.66% vs 104.16% for STHH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности XITK и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
XITK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 12.77%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.43% | 18.02% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between XITK and STHH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XITK and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. STHH — Ранг доходности на риск
XITK
STHH
Сравнение XITK c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.09 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.87 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и STHH
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -33.89% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -33.89% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -20.65% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -10.22% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 15.21% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и STHH
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.66%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 20.20% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 43.42% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 54.44% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 52.31% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 52.31% | -22.65% |
Сравнение комиссий XITK и STHH
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и STHH
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and STHH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to XITK (9.66%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -1.66% for XITK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for XITK.
XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор