PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с ITEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.96%/yr vs 10.97%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XITK charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности XITK и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.97% соответственно.

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%

ITEQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.22%
1 год
15.63%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		8.97%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between XITK and ITEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between XITK and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и ITEQ

Секторы
XITK
ITEQ

Технологии

82.4%
59.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
1.4%

Здравоохранение

3.1%
2.5%

Промышленность

1.6%
17.0%

Финансовые услуги

1.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
3.4%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

XITK
82.4%
ITEQ
59.0%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
ITEQ
1.4%

Здравоохранение

XITK
3.1%
ITEQ
2.5%

Промышленность

XITK
1.6%
ITEQ
17.0%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
ITEQ
5.4%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
ITEQ
3.4%

Недвижимость

XITK
0.4%
ITEQ

-

Сырьевые материалы

XITK

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

ITEQ

-

Энергетика

XITK

-

ITEQ
1.6%

Коммунальные услуги

XITK

-

ITEQ
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

XITK vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.66

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.05

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.20

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.04

-3.11

XITK vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и ITEQ

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.07%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-26.78%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-50.29%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.52%

-19.26%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-18.50%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

5.15%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и ITEQ

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

9.34%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

18.81%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

23.79%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

25.20%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

23.48%

+6.23%

Сравнение комиссий XITK и ITEQ

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и ITEQ

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.78%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and ITEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (12.20%) compared to ITEQ (9.34%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, XITK leads with 13.96% vs 10.97% for ITEQ. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 13.96% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: State Street and ETFMG. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор