PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XITK с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с ITEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 12.77%/yr vs 10.16%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XITK charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности XITK и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.16% соответственно.

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%

ITEQ

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.14%
С начала года
12.67%
1 год
20.14%
3 года*
10.98%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		12.67%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between XITK and ITEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between XITK and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и ITEQ

Секторы
XITK
ITEQ

Технологии

82.4%
61.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.0%

Здравоохранение

3.1%
4.5%

Промышленность

1.6%
11.6%

Финансовые услуги

1.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
3.3%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

XITK
82.4%
ITEQ
61.9%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
ITEQ
2.0%

Здравоохранение

XITK
3.1%
ITEQ
4.5%

Промышленность

XITK
1.6%
ITEQ
11.6%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
ITEQ
5.4%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
ITEQ
3.3%

Недвижимость

XITK
0.4%
ITEQ

-

Сырьевые материалы

XITK

-

ITEQ

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

ITEQ

-

Энергетика

XITK

-

ITEQ
1.4%

Коммунальные услуги

XITK

-

ITEQ
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

XITK vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.84

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.28

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.88

-4.01

XITK vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и ITEQ

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.07%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-26.78%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-50.29%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-16.52%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-18.49%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

5.21%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и ITEQ

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.89%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

19.47%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

24.16%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

25.30%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

23.51%

+6.15%

Сравнение комиссий XITK и ITEQ

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и ITEQ

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.75%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and ITEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to ITEQ (7.89%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, XITK leads with 12.77% vs 10.16% for ITEQ. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 12.77% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: State Street and ETFMG. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор