Сравнение XITK с ARMH
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. XITK is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности XITK и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XITK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 14.36%
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 3.30% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between XITK and ARMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
XITK
ARMH
Сравнение XITK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XITK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XITK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2,577.07 | -2,576.56 |
Просадки
Сравнение просадок XITK и ARMH
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -4.82% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -4.82% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -1.29% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 122.20% | -95.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 122.20% | -89.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 122.20% | -92.64% |
Сравнение комиссий XITK и ARMH
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и ARMH
Ни XITK, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and ARMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
XITK and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для XITK и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор