Сравнение XIT.TO с XMA.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.63%/yr vs 14.10%/yr for XMA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и XMA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 17.63% против 14.10% соответственно.
XIT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 17.63%
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам XIT.TO и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -3.49% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.73% | 45.91% | 60.77% | 11.71% | 17.06% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.31% | 19.73% | 24.63% | -10.46% | 7.07% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and XMA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2005 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов XIT.TO и XMA.TO
Секторы
XIT.TO
XMA.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
XMA.TO
-
Финансовые услуги
XIT.TO
XMA.TO
-
Промышленность
XIT.TO
XMA.TO
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
XMA.TO
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Энергетика
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Недвижимость
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
XMA.TO
Сравнение XIT.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIT.TO | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.47 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 6.89 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIT.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.80 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и XMA.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки XMA.TO в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -64.13% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -26.96% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -26.96% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -33.06% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -33.06% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -17.47% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -26.31% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 9.66% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и XMA.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) составляет 10.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 13.48% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 30.83% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 37.10% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 27.55% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 26.56% | +0.14% |
Сравнение комиссий XIT.TO и XMA.TO
И XIT.TO, и XMA.TO имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и XMA.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and XMA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO and XMA.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.
XIT.TO is categorized as Technology Equities, while XMA.TO is Materials. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор