PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XINC.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XINC.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XINC.TO returned 3.19%/yr vs 7.80%/yr for ZMI.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XINC.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XINC.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XINC.TO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 9.38%.

XINC.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.26%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.23%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.38%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.80%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XINC.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.53%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.38%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%4.92%

Correlation

The correlation between XINC.TO and ZMI.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.47

The correlation between XINC.TO and ZMI.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XINC.TO и ZMI.TO

Секторы
XINC.TO
ZMI.TO

Технологии

4.8%
16.4%

Финансовые услуги

4.3%
20.1%

Промышленность

1.9%
6.0%

Энергетика

1.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.4%

Сырьевые материалы

1.3%
5.3%

Здравоохранение

1.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.3%

Коммунальные услуги

0.5%
5.8%

Недвижимость

0.3%
3.1%

Технологии

XINC.TO
4.8%
ZMI.TO
16.4%

Финансовые услуги

XINC.TO
4.3%
ZMI.TO
20.1%

Промышленность

XINC.TO
1.9%
ZMI.TO
6.0%

Энергетика

XINC.TO
1.5%
ZMI.TO
13.4%

Потребительский циклический сектор

XINC.TO
1.4%
ZMI.TO
5.4%

Коммуникационные услуги

XINC.TO
1.3%
ZMI.TO
7.4%

Сырьевые материалы

XINC.TO
1.3%
ZMI.TO
5.3%

Здравоохранение

XINC.TO
1.2%
ZMI.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

XINC.TO
0.9%
ZMI.TO
7.3%

Коммунальные услуги

XINC.TO
0.5%
ZMI.TO
5.8%

Недвижимость

XINC.TO
0.3%
ZMI.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZBAL.TO

Доходность на риск

XINC.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XINC.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XINC.TOZMI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.27

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.99

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.40

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

11.09

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XINC.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XINC.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XINC.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XINC.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XINC.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и ZMI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XINC.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-26.65%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-4.75%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-8.81%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-12.65%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.12%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.45%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XINC.TO и ZMI.TO

Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 1.92%, в то время как у BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XINC.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.26%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.81%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.10%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

7.43%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

8.87%

-2.14%

Сравнение комиссий XINC.TO и ZMI.TO

XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XINC.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ZMI.TO в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.19%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.92%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Часто задаваемые вопросы

XINC.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XINC.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XINC.TO and 0.18% for ZMI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и ZMI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор