PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

XIMR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и FFEB

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.22%6.80%5.39%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

XIMR

1 день
1.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с BGLDXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с CAOS
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий XIMR и FFEB

И XIMR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

XIMR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

9.15

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.77

+0.72

Корреляция

Корреляция между XIMR и FFEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и FFEB

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.35%6.41%4.44%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и FFEB

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-22.81%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-8.65%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.87%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.46%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.62%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.31%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.72%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

5.65%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.39%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

10.88%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

13.90%

-9.40%