PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIMR с FFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XIMR returned 8.62% vs 19.76% for FFEB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XIMR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 7.92%.

XIMR

1 день
0.08%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.88%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.25%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.70%
1 год
19.76%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIMR и FFEB

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.33%6.80%5.39%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.92%13.76%10.90%

Correlation

The correlation between XIMR and FFEB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between XIMR and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JULQXIMR с FSEPXIMR с JANPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с AAPRXIMR с CAOS
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

XIMR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.79

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.42
4.02

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

1.56

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

3.47

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.73

18.43

+50.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

2.79

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.87

+0.87

Просадки

Сравнение просадок XIMR и FFEB

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIMRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-22.81%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-5.73%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.40%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.08%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.31%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIMRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.21%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

5.57%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

7.12%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

10.80%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

13.74%

-9.38%

Сравнение комиссий XIMR и FFEB

И XIMR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и FFEB

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.42%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

XIMR and FFEB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (1.21%) compared to XIMR (0.31%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs FFEB's -22.81%.

On 1-year performance, FFEB leads with 19.76% vs 8.62% for XIMR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 19.76% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIMR and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for FFEB.

XIMR is categorized as Options Trading, while FFEB is Defined Outcome.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIMR и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор