PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

XIMR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и BUFQ

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQXIMR с BGLDXIMR с BUFD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий XIMR и BUFQ

XIMR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Доходность на риск

XIMR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.07

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.14

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

11.76

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.24

+0.26

Корреляция

Корреляция между XIMR и BUFQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и BUFQ

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и BUFQ

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-15.74%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.83%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.41%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.61%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.28%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.78%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

13.87%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

13.56%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

13.56%

-9.07%