PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с JFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с JFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и JFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и JFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		-1.74%-0.68%21.92%16.61%-15.15%24.66%-8.05%19.65%-11.69%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у JFR с доходностью -1.74%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

JFR

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-0.48%
3 года*
9.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Nuveen Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с NHS
Часто сравнивают с JFR:
JFR с JQCJFR с RSFJFR с HIOJFR с HYIJFR с FTHYJFR с EHIJFR с ISD

Сравнение комиссий XILSX и JFR

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

XILSX vs. JFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JFR
Ранг доходности на риск JFR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c JFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXJFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

-0.04

+8.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

0.04

+73.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

1.01

+31.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

-0.02

+124.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

-0.07

+774.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. JFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа JFR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и JFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXJFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

-0.04

+8.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

0.42

+2.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.27

+1.33

Корреляция

Корреляция между XILSX и JFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и JFR

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности JFR в 13.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund		13.60%13.03%11.43%11.51%9.61%6.66%7.19%7.19%7.95%7.23%6.38%7.03%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и JFR

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и JFR.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXJFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-62.61%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-11.33%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-20.40%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.05%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.84%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.54%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и JFR

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXJFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.01%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.02%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

13.19%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

12.74%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

16.65%

-12.69%