Сравнение XIJN с NFTY
XIJN (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XIJN is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. XIJN is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, XIJN returned 6.27% vs -8.24% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XIJN charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности XIJN и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIJN показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.91%.
XIJN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам XIJN и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIJN FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June | 2.94% | 7.47% | 3.67% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -7.91% | 5.47% | -4.47% |
Correlation
The correlation between XIJN and NFTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIJN vs. NFTY — Ранг доходности на риск
XIJN
NFTY
Сравнение XIJN c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIJN | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 0.92 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | -0.51 | +8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.44 | -1.22 | +44.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIJN и NFTY
Максимальная просадка XIJN за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIJN и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIJN | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -47.67% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -16.14% | +15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -15.82% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -9.63% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 6.81% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIJN и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) составляет 0.63%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XIJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIJN | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.05% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 12.59% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 14.71% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.40% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 20.63% | -16.24% |
Сравнение комиссий XIJN и NFTY
XIJN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIJN и NFTY
Дивидендная доходность XIJN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности NFTY в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.92% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
XIJN FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June | 7.00% | 6.62% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIJN and NFTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.05%) compared to XIJN (0.63%). In terms of maximum drawdown, XIJN dropped -4.65% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, XIJN leads with 6.27% vs -8.24% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, XIJN has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIJN has performed better with a 6.27% return vs -8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for XIJN.
XIJN has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 1.92% for NFTY.
XIJN is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for XIJN and 0.80% for NFTY.
XIJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIJN и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор