Сравнение XIJN с PMAU
XIJN (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIJN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности XIJN и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIJN показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
XIJN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIJN и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIJN FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June | 2.49% | 3.09% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between XIJN and PMAU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIJN vs. PMAU — Ранг доходности на риск
XIJN
PMAU
Сравнение XIJN c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIJN | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIJN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.89 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок XIJN и PMAU
Максимальная просадка XIJN за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIJN и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIJN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -1.79% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.17% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XIJN и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIJN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.51% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 2.51% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 2.51% | +1.99% |
Сравнение комиссий XIJN и PMAU
XIJN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIJN и PMAU
Дивидендная доходность XIJN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как PMAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIJN FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June | 6.95% | 6.62% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
XIJN and PMAU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XIJN.
XIJN has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XIJN and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для XIJN и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор