Сравнение XIGS.TO с XQQ.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XIGS.TO is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XIGS.TO returned 4.05%/yr vs 26.17%/yr for XQQ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XIGS.TO charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.06% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 5.88% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and XQQ.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
XQQ.TO
Сравнение XIGS.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIGS.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.94 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.98 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIGS.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.37 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -38.55% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -12.76% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -22.72% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.80% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.92% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.41% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.51% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 12.01% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 15.82% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 22.51% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 22.34% | -19.03% |
Сравнение комиссий XIGS.TO и XQQ.TO
XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.46% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIGS.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIGS.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XIGS.TO is categorized as Corporate Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XIGS.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор