Сравнение XIGS.TO с ZIC.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - XIGS.TO tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged) while ZIC.TO tracks the Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XIGS.TO returned 4.05%/yr vs 6.91%/yr for ZIC.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XIGS.TO charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for ZIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и ZIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ZIC.TO с доходностью 1.28%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIC.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и ZIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.06% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.24% | 11.86% | 6.33% | -8.93% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and ZIC.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. ZIC.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
ZIC.TO
Сравнение XIGS.TO c ZIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIGS.TO | ZIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.51 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIGS.TO | ZIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и ZIC.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ZIC.TO в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и ZIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | ZIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -19.49% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.26% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -6.96% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.48% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.15% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и ZIC.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | ZIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.67% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 4.18% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 5.47% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 7.95% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 8.90% | -5.59% |
Сравнение комиссий XIGS.TO и ZIC.TO
XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZIC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и ZIC.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ZIC.TO в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.46% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.31% | 4.03% | 3.79% | 3.84% | 3.93% | 3.52% | 3.46% | 3.56% | 3.46% | 3.32% | 3.29% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and ZIC.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIGS.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIGS.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for ZIC.TO.
XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while ZIC.TO tracks Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XIGS.TO and 0.25% for ZIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и ZIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор