Сравнение XIEE.DE с VSGX
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIEE.DE returned 9.99%/yr vs 8.09%/yr for VSGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и VSGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIEE.DE торгуется в EUR, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 13.32%.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
VSGX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -11.41% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 13.32% | 15.25% | 12.70% | 12.16% | -13.56% | 15.26% | 3.69% | 25.82% | -10.49% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and VSGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between XIEE.DE and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. VSGX — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
VSGX
Сравнение XIEE.DE c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.44 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.85 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и VSGX
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VSGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -32.56% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.72% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -16.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -19.68% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.04% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.67% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.65% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и VSGX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.80% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 12.84% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 14.96% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.05% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.84% | -1.30% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и VSGX
И XIEE.DE, и VSGX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и VSGX
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VSGX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.97% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and VSGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE and VSGX have the same expense ratio: 0.12% per year.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор