Сравнение XIEE.DE с CDZ.TO
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 8.33%/yr for CDZ.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.66%/yr for CDZ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и CDZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIEE.DE торгуется в EUR, в то время как CDZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDZ.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции XIEE.DE превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.33% соответственно.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
CDZ.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и CDZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 27.82% | -11.03% | 10.26% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 14.21% | 4.78% | 15.71% | 8.12% | -5.30% | 32.96% | -9.46% | 34.94% | -11.97% | -1.62% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and CDZ.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between XIEE.DE and CDZ.TO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
CDZ.TO
Сравнение XIEE.DE c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | CDZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.83 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.45 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.12 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и CDZ.TO
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и CDZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -50.16% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -4.04% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -17.80% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.84% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -50.16% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.16% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.35% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и CDZ.TO
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.42% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 7.31% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 9.21% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 13.15% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.74% | -2.20% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и CDZ.TO
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и CDZ.TO
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.04% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and CDZ.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while CDZ.TO is Canada Equities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while CDZ.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.66% for CDZ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и CDZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор