PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с VEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 26.70% for VEU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIDV показывает доходность 10.22%, а VEU немного выше – 10.46%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-2.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.70%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и VEU

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%28.37%

Correlation

The correlation between XIDV and VEU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between XIDV and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и VEU

Секторы
XIDV
VEU

Финансовые услуги

30.9%
23.3%

Энергетика

12.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.0%
5.1%

Промышленность

8.4%
15.7%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Коммунальные услуги

7.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.6%

Здравоохранение

5.4%
7.1%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

0.9%
18.5%

Финансовые услуги

XIDV
30.9%
VEU
23.3%

Энергетика

XIDV
12.1%
VEU
5.2%

Потребительский циклический сектор

XIDV
9.1%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

XIDV
9.0%
VEU
5.1%

Промышленность

XIDV
8.4%
VEU
15.7%

Сырьевые материалы

XIDV
8.2%
VEU
7.1%

Коммунальные услуги

XIDV
7.8%
VEU
3.2%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.7%
VEU
4.6%

Здравоохранение

XIDV
5.4%
VEU
7.1%

Недвижимость

XIDV
2.4%
VEU
2.0%

Технологии

XIDV
0.9%
VEU
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с IDOGXIDV с IPOS
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

XIDV vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.34

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.35

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

9.08

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.24

+2.31

Просадки

Сравнение просадок XIDV и VEU

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-61.52%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.43%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.55%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-13.13%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.95%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и VEU

Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.16%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.63%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.75%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.15%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.24%

-2.44%

Сравнение комиссий XIDV и VEU

XIDV берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и VEU

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VEU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and VEU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.16%) compared to XIDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, XIDV leads with 27.41% vs 26.70% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 27.41% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for XIDV.

XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.70% for VEU.

XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.04% for VEU.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор