PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIDV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. XIDV is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIDV показывает доходность 14.75%, а JHID немного ниже – 14.58%.

XIDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.02%
С начала года
14.75%
1 год
30.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и JHID

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		14.75%40.77%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%37.65%

Correlation

The correlation between XIDV and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.91

The correlation between XIDV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и JHID

Секторы
XIDV
JHID

Финансовые услуги

33.5%
28.6%

Энергетика

11.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.9%

Промышленность

8.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.8%

Сырьевые материалы

7.8%
6.6%

Коммунальные услуги

7.6%
5.8%

Здравоохранение

5.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Недвижимость

2.1%
5.8%

Технологии

0.9%
9.6%

Финансовые услуги

XIDV
33.5%
JHID
28.6%

Энергетика

XIDV
11.1%
JHID
6.0%

Потребительский защитный сектор

XIDV
8.9%
JHID
7.9%

Промышленность

XIDV
8.7%
JHID
15.7%

Потребительский циклический сектор

XIDV
8.5%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

XIDV
7.8%
JHID
6.6%

Коммунальные услуги

XIDV
7.6%
JHID
5.8%

Здравоохранение

XIDV
5.3%
JHID
6.4%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.3%
JHID
2.8%

Недвижимость

XIDV
2.1%
JHID
5.8%

Технологии

XIDV
0.9%
JHID
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с IDOGXIDV с VXUSXIDV с CILXIDV с EFASXIDV с LVHI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

XIDV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIDVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.45

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.42

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

14.44

-1.60

XIDV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIDV и JHID

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, примерно равная максимальной просадке JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-12.42%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.42%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.43%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.20%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и JHID

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 3.06% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.09%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.03%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.90%

+0.70%

Сравнение комиссий XIDV и JHID

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и JHID

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		5.95%4.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XIDV and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 30.00% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 30.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.42% for JHID.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and John Hancock. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор