Сравнение XIC.TO с XFR.TO
XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.57%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XIC.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 12.57% против 2.25% соответственно.
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам XIC.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between XIC.TO and XFR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIC.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
XIC.TO
XFR.TO
Сравнение XIC.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIC.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.96 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 29.53 | -25.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 87.75 | -69.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIC.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 4.09 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 3.93 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.19 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и XFR.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIC.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -4.12% | -44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -0.10% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -0.30% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -0.30% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -4.12% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -0.06% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.03% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и XFR.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIC.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 0.18% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 0.47% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 0.72% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 0.82% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 1.85% | +13.11% |
Сравнение комиссий XIC.TO и XFR.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
XIC.TO and XFR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.
XIC.TO is categorized as Canada Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор