PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. XIC.TO is passively managed, while VCNS.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIC.TO returned 14.88%/yr vs 4.97%/yr for VCNS.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for VCNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 5.86%.

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
5.07%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.12%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%

VCNS.TO

1 день
0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.86%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.14%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-6.91%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.86%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%

Correlation

The correlation between XIC.TO and VCNS.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between XIC.TO and VCNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIC.TO и VCNS.TO

Секторы
XIC.TO
VCNS.TO

Финансовые услуги

34.0%
20.6%

Энергетика

18.1%
8.6%

Сырьевые материалы

17.2%
8.6%

Промышленность

10.0%
11.6%

Технологии

6.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.0%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Здравоохранение

0.1%
6.7%

Финансовые услуги

XIC.TO
34.0%
VCNS.TO
20.6%

Энергетика

XIC.TO
18.1%
VCNS.TO
8.6%

Сырьевые материалы

XIC.TO
17.2%
VCNS.TO
8.6%

Промышленность

XIC.TO
10.0%
VCNS.TO
11.6%

Технологии

XIC.TO
6.7%
VCNS.TO
20.4%

Потребительский циклический сектор

XIC.TO
3.7%
VCNS.TO
7.9%

Коммунальные услуги

XIC.TO
2.9%
VCNS.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

XIC.TO
2.9%
VCNS.TO
4.6%

Коммуникационные услуги

XIC.TO
1.8%
VCNS.TO
6.0%

Недвижимость

XIC.TO
1.5%
VCNS.TO
2.3%

Здравоохранение

XIC.TO
0.1%
VCNS.TO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TOVCNS.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XIC.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOVCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.96

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.76

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.51

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

9.94

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VCNS.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.73

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и VCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-18.04%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-4.86%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-7.44%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-15.73%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.04%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и VCNS.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.43%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

5.31%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

6.22%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

6.82%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

91.46%

-76.50%

Сравнение комиссий XIC.TO и VCNS.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.42%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and VCNS.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while VCNS.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.25% for VCNS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и VCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор