Сравнение XHYF с XTWO
XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XHYF is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYF returned 9.29%/yr vs 4.12%/yr for XTWO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и XTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.48%.
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYF и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 8.69% | 8.65% | 13.29% | 1.72% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Correlation
The correlation between XHYF and XTWO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between XHYF and XTWO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYF vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XHYF
XTWO
Сравнение XHYF c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.64 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.10 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.44 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.75 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и XTWO
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и XTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -1.73% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.91% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.18% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.31% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.40% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.25% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и XTWO
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.37% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.95% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.37% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.16% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 2.16% | +4.98% |
Сравнение комиссий XHYF и XTWO
XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и XTWO
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности XTWO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XHYF and XTWO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYF has higher volatility (0.94%) compared to XTWO (0.37%). In terms of maximum drawdown, XHYF dropped -12.92% vs XTWO's -1.73%.
On 3-year performance, XHYF leads with 9.29% vs 4.12% for XTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHYF has performed better with a 9.29% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.05% for XTWO.
XHYF is categorized as High Yield Bonds, while XTWO is Government Bonds. XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.05% for XTWO.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYF и XTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор