PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYF с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYF с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYF tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYF returned 9.29%/yr vs 8.98%/yr for SPHY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности XHYF и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

XHYF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.79%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYF и SPHY

2026 (YTD)2025202420232022
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		-0.10%8.69%8.65%13.29%-7.22%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-6.69%

Correlation

The correlation between XHYF and SPHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between XHYF and SPHY has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XHYF:
XHYF с HYBLXHYF с VTIPXHYF с XHYDXHYF с SHYLXHYF с HYUPXHYF с XCCCXHYF с SPY
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

XHYF vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYF
Ранг доходности на риск XHYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYF c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYFSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.92

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.92

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.92

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

13.27

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYF vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYF и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYFSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XHYF и SPHY

Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYFSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-21.97%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.41%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-4.85%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.14%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.29%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.53%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYF и SPHY

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) составляет 0.94%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что XHYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYFSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.14%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.91%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.68%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.17%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.89%

-0.75%

Сравнение комиссий XHYF и SPHY

XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYF и SPHY

Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		6.27%6.73%7.11%7.00%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYF and SPHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to XHYF (0.94%). In terms of maximum drawdown, XHYF dropped -12.92% vs SPHY's -21.97%.

On 3-year performance, XHYF leads with 9.29% vs 8.98% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XHYF has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYF has performed better with a 9.29% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.27% for XHYF.

XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYF и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор