Сравнение XHYF с PHYD
XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. XHYF is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, XHYF returned 9.29%/yr vs 8.82%/yr for PHYD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYF и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 8.69% | 8.65% | 9.03% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
Correlation
The correlation between XHYF and PHYD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between XHYF and PHYD has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYF vs. PHYD — Ранг доходности на риск
XHYF
PHYD
Сравнение XHYF c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.82 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 15.70 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и PHYD
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -4.33% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.10% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -4.14% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.62% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.62% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и PHYD
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) составляет 0.94%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XHYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.07% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.56% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.35% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.59% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.59% | +2.55% |
Сравнение комиссий XHYF и PHYD
XHYF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и PHYD
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PHYD в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XHYF and PHYD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYD has higher volatility (1.07%) compared to XHYF (0.94%). In terms of maximum drawdown, XHYF dropped -12.92% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, XHYF leads with 9.29% vs 8.82% for PHYD. On fees, XHYF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYF has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHYF has performed better with a 9.29% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.27% for XHYF.
They also come from different issuers: BondBloxx and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYF и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор