Сравнение XHYF с JPHY
XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYF is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYF charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности XHYF и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYF и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 4.04% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between XHYF and JPHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYF vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYF
JPHY
Сравнение XHYF c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYF | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYF | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.16 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XHYF и JPHY
Максимальная просадка XHYF за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYF и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYF | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -1.65% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.10% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.21% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYF и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYF | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.04% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 3.04% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 3.04% | +4.10% |
Сравнение комиссий XHYF и JPHY
XHYF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYF и JPHY
Дивидендная доходность XHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
XHYF and JPHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XHYF and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для XHYF и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор