PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с XCCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx - XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index while XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYE returned 8.50%/yr vs 10.80%/yr for XCCC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью 0.13%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.67%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.56%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%7.25%13.01%20.57%-5.33%

Correlation

The correlation between XHYE and XCCC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XHYE and XCCC has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYE и XCCC

Секторы
XHYE
XCCC

Энергетика

49.2%
3.9%

Технологии

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XHYE
49.2%
XCCC
3.9%

Технологии

XHYE
0.3%
XCCC
2.8%

Сырьевые материалы

XHYE

-

XCCC
3.2%

Коммуникационные услуги

XHYE

-

XCCC
12.8%

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

XCCC
1.8%

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

XCCC
0.9%

Финансовые услуги

XHYE

-

XCCC
0.7%

Здравоохранение

XHYE

-

XCCC
3.2%

Промышленность

XHYE

-

XCCC
3.7%

Недвижимость

XHYE

-

XCCC
3.7%

Коммунальные услуги

XHYE

-

XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

XHYE vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.08

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
1.58

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

1.11

+7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

3.71

+23.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа XCCC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.08

+2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.96

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XHYE и XCCC

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-10.99%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-5.11%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-10.99%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.87%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.93%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.53%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и XCCC

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.50%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

4.00%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

5.25%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

8.82%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

8.82%

-1.22%

Сравнение комиссий XHYE и XCCC

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и XCCC

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности XCCC в 10.03%

ПозицияTTM2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.03%10.06%10.68%12.05%7.63%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and XCCC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.50%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs XCCC's -10.99%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.80% vs 8.50% for XHYE. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.80% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.40% for XCCC.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор