PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYE is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и JPHY

2026 (YTD)2025
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%4.46%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between XHYE and JPHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов XHYE и JPHY

Секторы
XHYE
JPHY

Энергетика

49.2%
7.0%

Технологии

0.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

XHYE
49.2%
JPHY
7.0%

Технологии

XHYE
0.3%
JPHY
4.8%

Сырьевые материалы

XHYE

-

JPHY
3.6%

Коммуникационные услуги

XHYE

-

JPHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

JPHY
2.4%

Финансовые услуги

XHYE

-

JPHY
1.8%

Здравоохранение

XHYE

-

JPHY
5.1%

Промышленность

XHYE

-

JPHY
10.8%

Недвижимость

XHYE

-

JPHY
3.0%

Коммунальные услуги

XHYE

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

XHYE vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.16

-1.32

Просадки

Сравнение просадок XHYE и JPHY

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-1.65%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.21%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.04%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

3.04%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

3.04%

+4.56%

Сравнение комиссий XHYE и JPHY

XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и JPHY

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and JPHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.79% for XHYE.

They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор