Сравнение XHYE с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
XHYE и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYE и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.62% | 4.46% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.49% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 0.49%.
XHYE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и JPHY
XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
XHYE vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYE
JPHY
Сравнение XHYE c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.92 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и JPHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и JPHY
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности JPHY в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.45% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.90% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и JPHY
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -1.65% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -0.23% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 3.08% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.08% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.08% | +4.65% |