Сравнение XHYE с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
XHYE и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYE и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -2.80% |
Доходность по периодам
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и HYS
XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
XHYE vs. HYS — Ранг доходности на риск
XHYE
HYS
Сравнение XHYE c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.96 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.02 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и HYS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и HYS
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYS в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и HYS
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -20.91% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.96% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.64% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.55% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.73% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и HYS
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.83% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 5.38% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.22% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 6.85% | +0.88% |