PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYE с FHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).

XHYE и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYE и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYE и FHYS

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%11.49%-1.77%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью -0.07%.

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Сравнение комиссий XHYE и FHYS

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

XHYE vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEFHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.09

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.09

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYS равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между XHYE и FHYS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и FHYS

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FHYS в 5.86%

TTM20252024202320222021
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XHYE и FHYS

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и FHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYEFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-11.62%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.80%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.37%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и FHYS

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYEFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.67%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.11%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.42%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

5.01%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

5.01%

+2.72%