PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHU.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с XSP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHU.TO returned 7.07%/yr vs 13.06%/yr for XSP.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции XHU.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 7.07% против 13.06% соответственно.

XHU.TO

1 день
2.58%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
14.26%
С начала года
13.07%
1 год
10.12%
3 года*
11.20%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.07%

XSP.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
7.72%
С начала года
9.21%
1 год
19.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		13.07%-0.30%16.81%-1.38%7.44%23.97%-9.13%13.17%2.81%5.22%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		9.21%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%

Correlation

The correlation between XHU.TO and XSP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.32

The correlation between XHU.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHU.TO и XSP.TO

Секторы
XHU.TO
XSP.TO

Потребительский защитный сектор

24.2%
4.6%

Энергетика

21.0%
3.2%

Здравоохранение

17.0%
8.4%

Финансовые услуги

10.8%
11.0%

Технологии

9.7%
38.4%

Коммунальные услуги

8.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.8%

Промышленность

1.3%
7.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

XHU.TO
24.2%
XSP.TO
4.6%

Энергетика

XHU.TO
21.0%
XSP.TO
3.2%

Здравоохранение

XHU.TO
17.0%
XSP.TO
8.4%

Финансовые услуги

XHU.TO
10.8%
XSP.TO
11.0%

Технологии

XHU.TO
9.7%
XSP.TO
38.4%

Коммунальные услуги

XHU.TO
8.9%
XSP.TO
2.1%

Потребительский циклический сектор

XHU.TO
6.0%
XSP.TO
10.0%

Коммуникационные услуги

XHU.TO
5.7%
XSP.TO
10.8%

Промышленность

XHU.TO
1.3%
XSP.TO
7.9%

Сырьевые материалы

XHU.TO
1.1%
XSP.TO
1.7%

Недвижимость

XHU.TO

-

XSP.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

XHU.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHU.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.54

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.14

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.03

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

8.80

-6.41

XHU.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-57.71%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.41%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-18.77%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-27.51%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-36.05%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.12%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.47%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.17%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и XSP.TO

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.27%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.98%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

12.44%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.90%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

18.20%

+9.94%

Сравнение комиссий XHU.TO и XSP.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XSP.TO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.38%2.74%2.84%3.00%2.75%2.60%3.33%2.36%2.66%2.37%2.49%2.41%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.13%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and XSP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for XHU.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSP.TO is S&P 500. XHU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор