PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHU.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHU.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both exchange-traded funds - XHU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife. XHU.TO is passively managed, while IDIV-B.TO is actively managed. Over the past 3 years, XHU.TO returned 11.29%/yr vs 20.85%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XHU.TO charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности XHU.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHU.TO показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IDIV-B.TO с доходностью 11.80%.

XHU.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.81%
С начала года
14.37%
6 месяцев
6.45%
1 год
15.88%
3 года*
11.29%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.81%

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
1.15%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.19%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHU.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		14.37%-0.28%16.64%-1.52%2.08%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between XHU.TO and IDIV-B.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с DGROXHU.TO с XLY
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

XHU.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHU.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHU.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.77

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.74

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.59

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHU.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHU.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIV-B.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHU.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHU.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.61

-1.06

Просадки

Сравнение просадок XHU.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка XHU.TO за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHU.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHU.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-13.62%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.03%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-13.62%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.08%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.72%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.37%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XHU.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) составляет 3.50%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XHU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHU.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.11%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.27%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.49%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

14.06%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

14.06%

+0.32%

Сравнение комиссий XHU.TO и IDIV-B.TO

XHU.TO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHU.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность XHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IDIV-B.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Часто задаваемые вопросы

XHU.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHU.TO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHU.TO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

XHU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDIV-B.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Manulife. Their fees differ too: 0.34% for XHU.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHU.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор