Сравнение XHS с MHIP
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHS is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности XHS и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.10%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHS и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 25.23% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between XHS and MHIP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. MHIP — Ранг доходности на риск
XHS
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XHS c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHS | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHS и MHIP
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -3.09% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.47% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -1.28% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 11.54% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 11.54% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 11.54% | +10.86% |
Сравнение комиссий XHS и MHIP
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и MHIP
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.20% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XHS and MHIP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
XHS has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: State Street and Milliman. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для XHS и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор