PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHLF с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHLF с BBDD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).

XHLF и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHLF и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHLF и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		-4.52%17.66%25.08%27.09%-1.96%
Разные валюты инструментов

XHLF торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.52%.

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-1.62%
1 год
17.95%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с JIGBXHLF с LADRXHLF с SPBO
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Сравнение комиссий XHLF и BBDD.L

XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XHLF vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHLFBBDD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.09

1.10

+10.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

39.75

1.60

+38.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.67

1.23

+8.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

99.61

1.88

+97.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

605.40

7.67

+597.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHLF vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.09, что выше коэффициента Шарпа BBDD.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHLFBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09

1.10

+10.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.74

0.79

+9.94

Корреляция

Корреляция между XHLF и BBDD.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и BBDD.L

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%

TTM2025202420232022202120202019
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		1.24%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и BBDD.L

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и BBDD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XHLFBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-25.72%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.75%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.40%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.79%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.31%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и BBDD.L

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHLFBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.48%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

8.79%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

16.32%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

15.87%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

17.65%

-17.23%