Сравнение XHE с MHIP
XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHE is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности XHE и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- 6.29%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHE и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 5.30% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between XHE and MHIP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHE vs. MHIP — Ранг доходности на риск
XHE
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XHE c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHE | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHE и MHIP
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -3.09% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -1.47% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -1.28% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 11.54% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 11.54% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 11.54% | +11.52% |
Сравнение комиссий XHE и MHIP
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и MHIP
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.06% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
XHE and MHIP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
XHE has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: State Street and Milliman. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для XHE и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор