Сравнение XHC.TO с XEI.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.30% соответственно.
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XHC.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 21.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.84% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and XEI.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between XHC.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHC.TO и XEI.TO
Секторы
XHC.TO
XEI.TO
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XHC.TO
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
XHC.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
XHC.TO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
XHC.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
XHC.TO
-
XEI.TO
Энергетика
XHC.TO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
XHC.TO
-
XEI.TO
Промышленность
XHC.TO
-
XEI.TO
Недвижимость
XHC.TO
-
XEI.TO
Технологии
XHC.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
XHC.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
XEI.TO
Сравнение XHC.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHC.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.34 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 20.39 | -19.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 69.23 | -66.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 6.34 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.41 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -45.51% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -2.24% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -9.92% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -17.32% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -45.51% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.05% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 0.66% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XEI.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.89% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 6.03% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 7.24% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 11.24% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.01% | -0.24% |
Сравнение комиссий XHC.TO и XEI.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and XEI.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while XEI.TO is Canada Equities. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор