Сравнение XHC.TO с XEC.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.17%/yr vs 9.31%/yr for XEC.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.28%/yr for XEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и XEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям XEC.TO по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.31% соответственно.
XHC.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 7.17%
XEC.TO
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам XHC.TO и XEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.94% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.57% | 17.32% | 8.71% | 22.47% | 2.20% | 16.83% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 19.92% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.76% | -1.75% | 15.08% | 11.54% | -8.26% | 27.93% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and XEC.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between XHC.TO and XEC.TO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XHC.TO и XEC.TO
Секторы
XHC.TO
XEC.TO
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XHC.TO
XEC.TO
Потребительский защитный сектор
XHC.TO
XEC.TO
Сырьевые материалы
XHC.TO
-
XEC.TO
Коммуникационные услуги
XHC.TO
-
XEC.TO
Потребительский циклический сектор
XHC.TO
-
XEC.TO
Энергетика
XHC.TO
-
XEC.TO
Финансовые услуги
XHC.TO
-
XEC.TO
Промышленность
XHC.TO
-
XEC.TO
Недвижимость
XHC.TO
-
XEC.TO
Технологии
XHC.TO
-
XEC.TO
Коммунальные услуги
XHC.TO
-
XEC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
XEC.TO
Сравнение XHC.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHC.TO | XEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.13 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 9.39 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и XEC.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и XEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -32.54% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.25% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -15.07% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -28.30% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -32.54% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -9.95% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -9.53% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.74% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и XEC.TO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 6.11%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.66% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 20.20% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 22.04% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.86% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.92% | -2.07% |
Сравнение комиссий XHC.TO и XEC.TO
XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и XEC.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XEC.TO в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.64% | 1.92% | 2.03% | 2.15% | 2.19% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.88% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.80% | 0.97% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and XEC.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while XEC.TO is Emerging Markets Equities. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.28% for XEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и XEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор