Сравнение XHC.TO с TDOC.TO
XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHC.TO is passively managed, while TDOC.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHC.TO returned 3.56%/yr vs 5.37%/yr for TDOC.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и TDOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHC.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TDOC.TO с доходностью 1.90%.
XHC.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 7.17%
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHC.TO и TDOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.94% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.57% | 13.49% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | -1.37% | 15.59% |
Correlation
The correlation between XHC.TO and TDOC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between XHC.TO and TDOC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHC.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск
XHC.TO
TDOC.TO
Сравнение XHC.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHC.TO | TDOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.18 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.79 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и TDOC.TO
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и TDOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHC.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -17.52% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.77% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -12.66% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -17.52% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.35% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.82% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.95% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и TDOC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHC.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.21% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.81% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 14.25% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.08% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.94% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHC.TO и TDOC.TO
Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TDOC.TO в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.88% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.80% | 0.97% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
XHC.TO and TDOC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and TD.
Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и TDOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор