Сравнение XHB.TO с XBAL.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XHB.TO is passively managed, while XBAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, XHB.TO returned 5.64%/yr vs 7.68%/yr for XBAL.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и XBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции XHB.TO уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.68% соответственно.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
XBAL.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам XHB.TO и XBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 4.49% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 8.30% | 11.87% | 15.76% | 13.01% | -11.19% | 10.11% | 10.67% | 15.28% | -2.80% | 5.48% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and XBAL.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.12 |
Over the past year, XHB.TO and XBAL.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
XBAL.TO
Сравнение XHB.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | XBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.98 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 12.49 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и XBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -28.83% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -6.06% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -9.35% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -17.12% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -20.93% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.39% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.44% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и XBAL.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.14% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 7.22% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 8.52% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 8.79% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.37% | +1.68% |
Сравнение комиссий XHB.TO и XBAL.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XBAL.TO в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.09% | 2.24% | 2.68% | 2.40% | 2.09% | 1.74% | 1.99% | 2.26% | 3.39% | 2.93% | 3.64% | 3.29% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.20% for XBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и XBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор