PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB.TO с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB.TO с VSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while VSBIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, XHB.TO returned 5.64%/yr vs 2.50%/yr for VSBIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности XHB.TO и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHB.TO торгуется в CAD, в то время как VSBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции XHB.TO превзошли акции VSBIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 2.50% соответственно.

XHB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.37%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.67%
10 лет*
5.64%

VSBIX

1 день
0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.92%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.78%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB.TO и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF		2.12%5.34%11.53%14.52%-6.53%2.10%11.03%10.73%0.59%4.49%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		1.76%0.29%13.34%1.99%2.98%-1.57%1.37%-1.56%10.12%-6.00%

Correlation

The correlation between XHB.TO and VSBIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с XHB.TO:
XHB.TO с XCB.TOXHB.TO с XLB.TOXHB.TO с XBB.TOXHB.TO с XCBG.TOXHB.TO с XHY.TOXHB.TO с ZAG.TOXHB.TO с SPY
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с BNDVSBIX с VSBSXVSBIX с VOO

Доходность на риск

XHB.TO vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB.TO
Ранг доходности на риск XHB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHB.TOVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.07

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.50

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.22

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

3.11

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB.TO vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VSBIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB.TO и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHB.TOVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XHB.TO и VSBIX

Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки VSBIX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHB.TOVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-16.42%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.92%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.42%

-5.36%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-6.33%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-16.42%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.67%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.24%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.54%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB.TO и VSBIX

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHB.TOVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.72%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.41%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

4.50%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

6.30%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

6.77%

+4.28%

Сравнение комиссий XHB.TO и VSBIX

XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB.TO и VSBIX

Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
XHB.TO
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF		4.53%4.48%7.49%8.06%7.74%5.57%5.47%5.75%4.07%4.08%4.35%4.78%

Часто задаваемые вопросы

XHB.TO and VSBIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор