PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AK.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

10AK.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.64%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%-1.88%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-6.12%7.00%-4.23%-1.49%
Разные валюты инструментов

10AK.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

10AK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-4.17%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с SYBZ.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с PRAG.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий 10AK.DE и SPFV.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

10AK.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.37

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.30

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.03

-0.07

Корреляция

Корреляция между 10AK.DE и SPFV.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и SPFV.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.61%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

10AK.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-15.26%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.35%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-15.09%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-1.44%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.71%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.71%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AK.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.27%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.30%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

7.43%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

7.91%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

7.66%

-1.45%