Сравнение XGSI.L с XUFB.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGSI.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs 9.78%/yr for XUFB.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -0.51%.
XGSI.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSI.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.60% | 4.05% | 1.18% | 5.88% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 7.44% | 1.57% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.51% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | -19.78% | 36.29% | -15.61% | 39.82% | -33.29% |
Correlation
The correlation between XGSI.L and XUFB.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г. | -0.17 |
The correlation between XGSI.L and XUFB.L shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
XUFB.L
Сравнение XGSI.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 4.64 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.36 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.39 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и XUFB.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -51.67% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -16.03% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -25.61% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -39.96% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.79% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -17.46% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 6.03% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.42%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 6.80% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 16.35% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 20.50% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 25.14% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 30.12% | -25.37% |
Сравнение комиссий XGSI.L и XUFB.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и XUFB.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.75% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XGSI.L and XUFB.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
XGSI.L is categorized as Global Bonds, while XUFB.L is Financials Equities. XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор