PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGSD.L с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSD.L с UTIL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSD.L returned 9.19%/yr vs 11.05%/yr for UTIL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции XGSD.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.05% соответственно.

XGSD.L

1 день
0.56%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
12.75%
С начала года
15.80%
1 год
31.16%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.19%

UTIL.L

1 день
1.87%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
11.29%
С начала года
16.79%
1 год
31.74%
3 года*
18.68%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSD.L и UTIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		15.80%25.51%9.10%2.83%4.27%14.85%-3.40%16.23%-5.61%7.01%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.79%41.15%-3.27%10.84%-1.95%1.85%18.14%21.98%4.38%13.96%

Correlation

The correlation between XGSD.L and UTIL.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.53

The correlation between XGSD.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGSD.L и UTIL.L

Секторы
XGSD.L
UTIL.L

Финансовые услуги

40.5%

-

Промышленность

9.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

8.1%

-

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.5%
95.3%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Финансовые услуги

XGSD.L
40.5%
UTIL.L

-

Промышленность

XGSD.L
9.3%
UTIL.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

XGSD.L
8.7%
UTIL.L

-

Энергетика

XGSD.L
8.1%
UTIL.L

-

Недвижимость

XGSD.L
6.9%
UTIL.L

-

Потребительский защитный сектор

XGSD.L
6.8%
UTIL.L

-

Коммунальные услуги

XGSD.L
6.5%
UTIL.L
95.3%

Сырьевые материалы

XGSD.L
6.1%
UTIL.L

-

Коммуникационные услуги

XGSD.L
3.1%
UTIL.L

-

Технологии

XGSD.L
2.2%
UTIL.L

-

Здравоохранение

XGSD.L
1.9%
UTIL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV

Доходность на риск

XGSD.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGSD.LUTIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.02

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
2.62

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.68

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

10.07

+13.91

XGSD.L vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа UTIL.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и UTIL.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -63.91%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и UTIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSD.LUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.91%

-28.73%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-8.58%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-12.37%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-19.90%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

-28.73%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.83%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.68%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.14%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и UTIL.L

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.03%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSD.LUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.13%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

13.36%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

15.62%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

16.38%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.66%

-3.75%

Сравнение комиссий XGSD.L и UTIL.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и UTIL.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.04%4.60%6.38%7.52%8.71%4.76%5.34%4.30%4.68%3.56%2.74%2.11%

Часто задаваемые вопросы

XGSD.L and UTIL.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.

XGSD.L is categorized as Global Equity Income, while UTIL.L is Utilities Equities. XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.18% for UTIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и UTIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор