PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. XGRO.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 10 years, XGRO.TO returned 10.17%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XGRO.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.72% соответственно.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and XEG.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.39

The correlation between XGRO.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и XEG.TO

Секторы
XGRO.TO
XEG.TO

Технологии

25.8%

-

Финансовые услуги

20.3%

-

Промышленность

7.3%

-

Энергетика

7.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

XGRO.TO
25.8%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
XEG.TO

-

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
XEG.TO

-

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
XEG.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
XEG.TO

-

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
XEG.TO

-

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XGRO.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.27

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.81

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.68

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

19.94

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-87.74%

+39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-11.12%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-25.67%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-28.42%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

-79.66%

+53.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.38%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-29.18%

+20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.72%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.24%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

18.90%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

22.74%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

28.62%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

33.40%

-21.14%

Сравнение комиссий XGRO.TO и XEG.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and XEG.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XEG.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор