Сравнение XGRO.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XGRO.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGRO.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XGRO.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.76% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 25.01 | 16.16 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 7.86% | 9.31% |
| Макс. просадка | -47.93% | -39.21% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между XGRO.TO и VDY.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и VDY.TO
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции XGRO.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 8.16% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGRO.TO и VDY.TO
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGRO.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VDY.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.09% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.38% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и VDY.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 2.29% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.