Сравнение XGRO.TO с HHIS.TO
XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, XGRO.TO returned 23.62% vs 27.04% for HHIS.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 4.23%.
XGRO.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.48%
HHIS.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGRO.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.06% | 15.24% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 4.23% | 24.70% |
Correlation
The correlation between XGRO.TO and HHIS.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between XGRO.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGRO.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
XGRO.TO
HHIS.TO
Сравнение XGRO.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGRO.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.08 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 2.68 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGRO.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -31.83% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -24.43% | +17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -7.47% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -8.64% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 9.86% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.96%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGRO.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 8.04% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 18.09% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 23.84% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 33.81% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 33.81% | -20.44% |
Сравнение комиссий XGRO.TO и HHIS.TO
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HHIS.TO в 27.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.93% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.78% | 1.94% | 2.01% | 2.27% | 1.89% | 1.70% | 1.99% | 2.27% | 7.62% | 2.09% | 2.70% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
XGRO.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for XGRO.TO.
XGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор