Сравнение XGLD.L с GLDI.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Gold fund tracking the Gold, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. XGLD.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, XGLD.L returned 19.97% vs 9.54% for GLDI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -12.00%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 11.38%
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -12.00%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -6.93% | 64.60% | 7.31% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -12.00% | 56.02% | 2.95% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and GLDI.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XGLD.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
GLDI.L
Сравнение XGLD.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLD.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.88 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и GLDI.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -24.40% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -24.40% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -24.12% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -5.06% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 10.77% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и GLDI.L
Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.92% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 19.66% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 22.90% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.39% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.39% | -3.74% |
Сравнение комиссий XGLD.L и GLDI.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и GLDI.L
XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 7.27% | 6.28% | 0.50% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and GLDI.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
XGLD.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор