Сравнение XGLD.L с AVSG.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XGLD.L is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, XGLD.L returned 32.17% vs 38.58% for AVSG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 17.60%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | -1.66% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.60% | 12.18% | -4.47% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and AVSG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
AVSG.L
Сравнение XGLD.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.57 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 21.27 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.99 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и AVSG.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -21.38% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -6.90% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -0.55% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -4.00% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 1.81% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и AVSG.L
Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.39% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 9.04% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 12.87% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.87% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.87% | -0.41% |
Сравнение комиссий XGLD.L и AVSG.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и AVSG.L
Ни XGLD.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and AVSG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.39% for AVSG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор