Сравнение XGIU.L с XG7U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L).
XGIU.L и XG7U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и XG7U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGIU.L и XG7U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.84% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 2.06% | -2.79% | 1.29% | -1.07% | -7.22% | 6.31% | 6.09% | 4.19% | 5.83% | -5.75% |
Разные валюты инструментов
XGIU.L торгуется в GBp, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 2.46%.
XGIU.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
XG7U.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGIU.L и XG7U.L
XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGIU.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
XG7U.L
Сравнение XGIU.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | XG7U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.07 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.15 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.41 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XGIU.L и XG7U.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и XG7U.L
Ни XGIU.L, ни XG7U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и XG7U.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и XG7U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGIU.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -23.33% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.38% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -23.33% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -11.04% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -6.11% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и XG7U.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.11%, в то время как у Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.98% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.75% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 8.36% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 10.32% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.35% | +0.43% |