PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGIU.L с XG7U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGIU.L и XG7U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.L и XG7U.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
1.84%1.16%-1.40%-0.59%-12.25%3.51%7.89%4.14%3.71%1.12%
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
2.06%-2.79%1.29%-1.07%-7.22%6.31%6.09%4.19%5.83%-5.75%
Разные валюты инструментов

XGIU.L торгуется в GBp, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 2.46%.


XGIU.L

1 день
0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.24%
1 год
2.88%
3 года*
-0.46%
5 лет*
-0.84%
10 лет*

XG7U.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.57%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.30%
1 год
0.60%
3 года*
-0.55%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

Сравнение комиссий XGIU.L и XG7U.L

XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGIU.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGIU.L
Ранг доходности на риск XGIU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGIU.LXG7U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.07

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.15

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.24

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.41

+1.10

XGIU.L vs. XG7U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XG7U.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.L и XG7U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGIU.LXG7U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между XGIU.L и XG7U.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.L и XG7U.L

Ни XGIU.L, ни XG7U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.L и XG7U.L

Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и XG7U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGIU.LXG7U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-23.33%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.38%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-23.33%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-11.04%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.11%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.L и XG7U.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.11%, в то время как у Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGIU.LXG7U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.98%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

5.75%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

8.36%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

10.32%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

11.35%

+0.43%