Сравнение XGIU.L с IDTP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).
XGIU.L и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и IDTP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGIU.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.84% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.11% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -5.65% |
Разные валюты инструментов
XGIU.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 2.11%.
XGIU.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
IDTP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGIU.L и IDTP.L
XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGIU.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
IDTP.L
Сравнение XGIU.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.19 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.22 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.39 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XGIU.L и IDTP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и IDTP.L
Ни XGIU.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и IDTP.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и IDTP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGIU.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -15.12% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.14% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -15.12% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -1.46% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -4.25% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.23% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и IDTP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.08% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.37% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 8.00% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 9.15% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 10.75% | +1.03% |