PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGIU.L с IDTP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGIU.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.L и IDTP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
1.84%1.16%-1.40%-0.59%-12.25%3.51%7.89%4.14%3.71%1.12%
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
2.11%-0.68%3.94%-1.47%-2.38%7.17%7.72%4.55%4.42%-5.65%
Разные валюты инструментов

XGIU.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 2.11%.


XGIU.L

1 день
0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.24%
1 год
2.88%
3 года*
-0.46%
5 лет*
-0.84%
10 лет*

IDTP.L

1 день
0.85%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.55%
3 года*
0.76%
5 лет*
2.23%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XGIU.L и IDTP.L

XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGIU.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGIU.L
Ранг доходности на риск XGIU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGIU.LIDTP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.19

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.32

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.22

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.39

+1.12

XGIU.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGIU.LIDTP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между XGIU.L и IDTP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.L и IDTP.L

Ни XGIU.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.L и IDTP.L

Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и IDTP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGIU.LIDTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-15.12%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-4.14%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-15.12%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.46%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-4.25%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.23%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.L и IDTP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGIU.LIDTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.08%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

5.37%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

8.00%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

9.15%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

10.75%

+1.03%