PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGIU.L с IGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGIU.L и IGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.L и IGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
1.26%1.16%-1.40%-0.59%-12.25%3.51%7.89%4.14%3.71%1.12%
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
1.68%0.72%-1.23%-0.17%-12.55%3.91%8.92%3.71%1.68%-0.94%
Разные валюты инструментов

XGIU.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%.


XGIU.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.97%
1 год
1.81%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*

IGIL.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.56%
1 год
2.38%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий XGIU.L и IGIL.L

И XGIU.L, и IGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGIU.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGIU.L
Ранг доходности на риск XGIU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGIU.LIGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.60

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

1.26

-0.07

XGIU.L vs. IGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIL.L равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.L и IGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGIU.LIGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между XGIU.L и IGIL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.L и IGIL.L

Ни XGIU.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.L и IGIL.L

Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и IGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGIU.LIGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-31.32%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.47%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-31.32%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-15.60%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.40%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.L и IGIL.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.02%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGIU.LIGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.76%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.70%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.78%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

9.31%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

10.01%

+1.78%