Сравнение XGIU.L с IGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L).
XGIU.L и IGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и IGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGIU.L и IGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.26% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 1.68% | 0.72% | -1.23% | -0.17% | -12.55% | 3.91% | 8.92% | 3.71% | 1.68% | -0.94% |
Разные валюты инструментов
XGIU.L торгуется в GBp, в то время как IGIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IGIL.L с доходностью 1.68%.
XGIU.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
IGIL.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGIU.L и IGIL.L
И XGIU.L, и IGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGIU.L vs. IGIL.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
IGIL.L
Сравнение XGIU.L c IGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | IGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XGIU.L и IGIL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и IGIL.L
Ни XGIU.L, ни IGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и IGIL.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке IGIL.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и IGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGIU.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -31.32% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.47% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -31.32% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -15.60% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.40% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.17% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и IGIL.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.02%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | IGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.76% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.70% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.78% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 9.31% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.01% | +1.78% |